Стреп опционы. Введите ваши данные, чтобы подать заявку на участие в Комплекс-Практикуме "ПИРАМИДА" :

• Состоит из двух частей: покупке опциона Колл и покупке двух опционов Пут около денег с одним сроком истечения и ценой исполнения.
• Строя конструкции по покупки волатильноститрейдеры часто понимают, что вероятность движения цены базового фьючерса в любом из направлений может оказаться несколько большей, чем в противоположном.
• Состоит из двух частей: покупке опциона Пут и покупке двух опционов Колл около денег с одним сроком истечения и ценой исполнения.
• Управление рисками Опционная стратегия Strip Стратегия Strip подразумевает, что трейдер рассчитывает на рост волатильности в базовом активе и последующее движение, причем снижение цены более предпочтительно, тем не менее стратегия принесет прибыль и в том случае, если цена пойдёт вверх.
• Опционные стратегии - Стрип - Опционная Лаборатория
• Опционные стратегии стрип и стрэп. Описание и применение опционных стратегий

Стрип 16 декабря Стрип — это опционная стратегиязаключающаяся в покупке одного опциона колл и пары опционов пут - все опционы должны иметь одинаковую дату исполнения, но цена страйк может отличаться.

Возможный убыток инвестора ограничен только премией, которую он платит за приобретение опционов, прибыль же не ограничена и возникает при любом ценовом изменении однако при падении стоимости базисного актива прибыль инвестора выше.

Стрипы используются инвесторами в периоды экономической неопределенности. Стратегией, стреп опционы стрипу, считается стреп опционы или стрэп — инвестор покупает два колла стреп опционы один пут. Стрип применяется, когда инвестор все же склоняется к тому, что рынок будет падать, а стрэп — когда он верит в рост рынка.

Стрипы: пример Рассмотрим такой пример: Инвестор L ожидает, что фунт будет падать по отношению к американскому доллару в течение еще 3 месяцев. Он приобретает два опциона пут центов за 2.

Если предположить, что по одному контракту поставляется Прибыль будет зависеть от того, вырастет или упадет цена фунта. Возможны несколько сценариев: Стоимость остается 1. Все опционы истекают, ни один из них не приносит выгоды, и инвестор терпит максимальный убыток.

Стоимость падает до отметки, скажем, 1. Инвестор получает прибыль размером: 0.